YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Literatür incelendiğinde, finansal veriler üzerinde veri madenciliği tekniklerinin sıkça kullanıldığı dikkat çekmektedir. Bu çalışmada Bors a İstanbul’da (BIST) farklı sektör endeksleri içinde yer alan hisse senetlerinin, geçmiş fiyat verilerine göre kümeleme analizine tabi tutulduğunda aynı sektör içerisinde yer alıp almadığı sorusuna cevap aranmıştır. Bu amaçla, çeşitli sektörlerde yer alan 70 farklı hisse senedinin 2012 - 2015 dönemine ait haftalık verilerinden hareketle Hiyerarşik Yığınsal Kümeleme analizi kullanılmıştır. Sonuç olarak, bazı hisse senetlerinin BIST100’deki sektör sınıflandırmasına benzer bir şekilde kümelendiği ve Ward’s Yönteminin diğer bağlantı teknikleri ile karşılaştırıldığında kümelemeyi en iyi gerçekleştiren yöntem olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Borsa İstanbul, BIST, Veri Madenciliği, Kümeleme Analizi .

JEL Sınıflandırması: D53, C38 .

 

The Determination Of Sector Classification Using Cluster Analysis In Borsa Istanbul

ABSTRACT

In the literature, the use of data mining techniques in the financial data has attracted more attention, especially in recent years. This study aims to determine whether the shares involved in the Istanbul Stock Exchange by sector based on the core activities shows the same sector classification or not when subjected to cluster analysis based on past price data. The 70 Stocks, which are traded in the Istanbul Stock Exchange and located in a variety of different sectors, were investigated with weekly data using Hierarchical Agglomerative Clustering Analysis for the period from 2012 to 2015. The results indicate that some stocks are clustered in a manner similar to the sector classification of BIST100 and Ward’s Method is the best one when compared to other linking techniques.

Keywords: Istanbul Stock Exchange, Data Mining, Clustering Analysis.

Jel Classification: D53, C38.


Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Borsa İstanbul’da Sektör Sınıflandırmasının Kümeleme Analizi İle Belirlenmesi ]1309 Kb